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夏普比率最新视觉报道_夏普比率高好还是低好(2024年11月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-11-28

夏普比率

基金怎么选？这些指标帮你搞定！选基金这事儿，真不是随便挑一个就完事儿了。之前咱们从定性的角度聊了聊怎么选基金，主要分为“选人”和“选行业”两个方面。今天，咱们从定量的角度再来聊聊，看看哪些指标能帮我们做个明智的选择。收益类指标：看过去，更要看未来 𐟌Ÿ 历史收益率：短期、长期都要看首先，咱们得看看基金的历史收益率。过去的收益率确实能说明一些问题，比如短期里它有没有跑赢大盘指数，中长期里它有没有翻倍。但记住，过去的表现不代表未来！高收益往往伴随着高风险，所以选的时候还是要理性一点，别盲目跟风。同类排名：四分位排名了解一下同类排名也是个重要指标。简单来说，就是看看这基金在同类型基金中的表现。如果你对某个行业特别看好，那就选这个行业里排名靠前的基金，成功率会高一些。风险类指标：小心驶得万年船 ⛵ 夏普比率：风险与收益的平衡夏普比率是衡量投资组合每单位风险产生的超额报酬的指标。简单来说，夏普比率越高，风险越小，收益越高。这个指标还是挺靠谱的，毕竟谁不想在风险小的情况下赚点钱呢？最大回撤：抗风险能力的体现最大回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。简单来说，就是描述你买入基金后可能遇到的最糟糕的情况。最大回撤率越低，说明这基金的抗风险能力越强。历史波动率：波动越大风险越大历史波动率是指基金收益的波动情况。波动率越小，说明这基金的收益越稳定；波动率越大，风险也就越大。这个指标能帮你更好地了解基金的风险情况。信息类指标：知人知面还要知心 𐟧 基金经理与基金公司信息最后，咱们得看看基金经理和基金公司的相关信息。比如，基金经理的从业时长（是否经历过牛熊市）、基金公司的口碑与实力等等。这些信息虽然看起来不起眼，但对选择基金还是有很大帮助的。总的来说，选基金这事儿真不能随便，得多方面综合考虑。除了这些指标，还得注意买入时机和操作手法，做到及时止损。希望大家都能早日实现财富自由！𐟒ꀀ

秒懂金融：金融小知识：夏普比率「基金」「金融」「又晟」「金融知识普及」「财经」「投资理财」

在投资组合中加入14-18%占比的黄金，可以显著增加组合的夏普比率。

对于大部分非专业投资者，特别是新入市的人，我一直认为买宽基指数ETF要比买个股好得多，而此前A股最为人熟知的ETF就是沪深300ETF。而最近A500 ETF基金刚刚推出，从成分股和编制形式来看，我觉得是沪深300的上位替代品种。300传统周期金融股占比还是更多一些，而相比之下A500降低了传统周期⾏业占⽐，纳⼊更多新兴产业细分龙头。A500过去5年累计归母扣非净利润增长率中位数为76%，高于A50的67%。指数年化收益率为9.48%、夏普比率为0.37，均领先A50指数。近20 年A500 比沪深300 指数多涨79%，年化收益率达10.19%，也超越了沪深300。A500指数2025年一致预期的ROE与每股现金流分别为11.0%与1.4元/股，均高于其他宽基指数。目前各大基金公司都推出了自己的A500产品，相比之下，费率都差不多，主要看谁流动性更好就更值得投资。A500ETF基金（512050）是目前流动性排名前列的ETF。华夏作为国内公募基金业指数化投资和ETF管理领域的领头羊之一，是境内唯一一家连续8年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司，具有强大、专业的指数投资管理能力，为新基金的运作提供坚实基础，以满足广大投资者对于指数化投资的需求。

每日5股精选，速览！ 1. 𐟚⠤𘭨🜦𕷦Ž砨601919) 𐟔 推荐理由：资金流入稳健，航运港口行业表现持续。 𐟓Š 关键数据：历史总回报率46%，胜率67%，最大回撤11.51%。 𐟌 行业分析：航运港口行业资金持续流入，5日净流入为正。 ⚠️ 风险提示：注意连续涨停风险。 𐟒𐠥𛺨𙰥…奌𚩗𔯼š约15.44元。 𐟍ꠥ“渥食品 (300892) 𐟔 推荐理由：夏普比率高，市场表现良好，资金净流入积极。 𐟓Š 关键数据：历史总回报率42%，胜率60%，最大回撤29.39%。 𐟌 行业分析：食品饮料行业资金流入稳定，主力净流入表现良好。 ⚠️ 风险提示：关注高换手率带来的波动风险。 𐟒𐠥𛺨𙰥…奌𚩗𔯼š约36.06元。 𐟤– 雷赛智能 (2979) 𐟔 推荐理由：夏普比率高，资金净流入积极，市场表现稳健。 𐟓Š 关键数据：历史总回报率49%，胜率44%，最大回撤10.93%。 𐟌 行业分析：专用设备行业资金流入稳定，主力净流入均为正。 ⚠️ 风险提示：规避高换手率带来的风险。 𐟒𐠥𛺨𙰥…奌𚩗𔯼š约27.12元。 𐟒Š 鲁抗医药 (600789) 𐟔 推荐理由：夏普比率高，资金净流入较大，市场表现良好。 𐟓Š 关键数据：历史总回报率58%，胜率71%，最大回撤8.80%。 𐟌 行业分析：化学制药行业资金流入稳定，主力净流入均为正。 ⚠️ 风险提示：关注连续涨停风险。 𐟒𐠥𛺨𙰥…奌𚩗𔯼š约8.78元。 𐟔‹ 华友钴业 (603799) 𐟔 推荐理由：夏普比率高，资金净流入积极，市场表现稳健。 𐟓Š 关键数据：历史总回报率24%，胜率38%，最大回撤13.24%。 𐟌 行业分析：能源金属行业资金流入稳定，主力净流入均为正。 ⚠️ 风险提示：注意高换手率带来的波动风险。 𐟒𐠥𛺨𙰥…奌𚩗𔯼š约31.94元。 𐟓Š 股市有风险，投资需谨慎！

5分钟搞懂量化交易核心指标！量化交易听起来很高大上，但其实只要掌握几个关键指标，你也能轻松入门！𐟚€ [放大镜R]Alpha（阿尔法）：超额收益的秘诀解释：策略战胜市场的超额收益，是评估策略的重要指标。 [放大镜R]Beta（贝塔）：波动性与市场的关系解释：衡量资产与市场波动的关系，高Beta波动大，低Beta更稳定。 [放大镜R]期望收益：预测未来收益解释：通过历史数据预测未来回报，帮助规划策略。 [放大镜R]夏普比率：风险与回报的平衡解释：衡量每单位风险带来的超额回报，评估策略风险回报比。 [放大镜R]波动率：市场的不确定性解释：反映市场价格波动幅度，对高频交易至关重要。这些指标是量化交易的基础，掌握它们，你就能更好地理解和应用量化交易策略。𐟌Ÿ

投资小白如何挑选基金？5432法则详解最近市场上出现了结构性牛市，很多投资小白都忍不住想试试手。但问题是，大家真的了解基金是什么吗？知道如何挑选好的基金吗？简单来说，基金就是一篮子的股票。这个篮子可以是一系列相关性很强的股票，比如白酒或半导体基金；也可以是一系列关联性小的股票，比如混合主动型基金；甚至可以是整个“菜市场”，比如被动型上证指数基金或纳斯达克指数基金。作为一个投资小白，面对市场上成千上万的基金，该如何挑选出一只好的基金呢？挑选基金的“5432”法则 𐟓ˆ 首先，这里提到的“5432”法则主要适用于主动型基金。如果你是完全的小白，风险承受能力低，又不想花太多时间和精力，可以先从被动型的指数基金开始。 A股市场的轮动性 𐟓‰ A股市场是轮动的，如果没有系统性的牛市行业，基金产品可能当下重仓了一两个热门行业，业绩非常好，但持续性不强。热点切换后，基金表现就可能大不如前。所以，我们需要的是业绩稳定优良的基金，这样不管在什么时候买入，都能获得比较稳定的回报。关注基金经理 𐟑袀𐟒𜊊选择好的基金经理也很重要。虽然市场上有很多衡量基金经理业绩的指标，比如最大回撤、夏普比率、对ALPHA与BETA的拆分等等，但对于小白来说太复杂了。对于投资小白，关注基金经理可以主要看两点：任期和长期年化收益。你会发现，10年以上净值、年化10%以上的在职公募基金经理，大约只有20名左右；而做到20%以上年化收益的公募基金经理也只有5位左右。不要觉得每年年化20%不高，巴菲特的50年年化也就21%。结语 𐟒𐊊投资是一件需要耐心和知识的事情。千万别别人一说好就一股脑买进，钱是你的，亏了他也不会赔给你。倒不如敬畏市场，好好学习吧！希望这些小建议能帮到大家。

如何从零开始学投资？这些干货你必须知道！嘿，大家好！上次咱们聊了聊投资理财的前期准备工作，主要是如何合理管理现金流和分配资产。今天咱们继续聊聊这个话题，特别是如何判断基金的风险等级和了解自己的风险承受能力。基金风险等级划分 𐟓Š 首先，咱们得知道基金的风险等级。中国证劵投资基金协会把基金产品或服务的风险等级从低到高分为五个等级：R1、R2、R3、R4和R5。一般来说，货币型基金的风险等级是R1，债券型基金是R2，混合型基金是R3或R4，而股票型和指数型基金则是R5。风险等级从低到高的顺序是：货币型 < 债券型 < 混合型 < 股票型。如何判断基金风险高低？ 𐟤” 基金类型股票基金的风险最大，其次是混合型基金，再次是债券型基金，风险最低的是货币基金。行业集中度行业集中度指的是基金重配行业的股票市值之和占基金持股总市值的比重。行业集中度越高，基金投资越集中，重仓行业的涨跌对基金净值的影响越大，风险也越大。比如，新能源基金、科技类股票基金和美国道琼斯工业平均指数基金。风险指标常见的量化指标有波动率、最大回撤、夏普比率、卡玛比率和跟踪误差。这些指标可以帮助你更好地了解基金的风险情况。如何了解自己的风险容忍度？ 𐟧 投资期限年轻人通常风险偏好较高，因为他们有更长的时间来弥补经济低迷时期。年龄越大，风险承受能力越低，更关注资产的保值。资产净值稳定的收入和较少的负债可以让你有更大的投资信心，愿意承担更大的风险。资金越少，越需要懂得理财和分散风险。投资知识学习金融知识是防止被割韭菜的唯一途径。对金融市场有深度理解的人可以承受经过计算的风险，而小白则容易被高风险投资利诱。投资目标如果你的投资目标是刚需，比如养老、教育等，那么风险容忍度会降低。反之，如果投资目标是希望一夜暴富，那么风险容忍度会大大增加。希望这些干货能帮到你们，投资理财不是一蹴而就的事情，需要耐心和坚持。祝大家都能找到适合自己的投资方式，赚到属于自己的财富！𐟒ꀀ

机器学习在量化投资中的真相与误区今天，石川博士又带来了一篇精彩绝伦的文章《机器学习与资产定价: Facts and Fictions》，再次展示了他在该领域的高瞻远瞩。随着机器学习在量化投资领域的应用越来越广泛，关于它的讨论也越来越多。这篇文章以Fiction vs Fact的方式，深入剖析了机器学习在资产定价中的实际作用。 𐟚렆iction: 认为数据越多越好，单纯依赖高级算法。 ✅ Fact: 机器学习只是工具，真正重要的是基于资产定价理论进行大数据分析。 𐟚렆iction: 机器学习模型是黑箱，学术研究不关注可解释性。 ✅ Fact: 机器学习揭示的预测变量与实证资产定价结果高度吻合，可解释性研究仍在努力中。 𐟚렆iction: 复杂模型容易过拟合，导致预测误差增加。 ✅ Fact: 复杂模型能更好地近似真实DGP，在正则化得当的情况下，其优势可能超越统计代价。 𐟚렆iction: 非线性模型能轻松提升夏普比率。 ✅ Fact: 非线性模型能捕捉协变量与预期收益率的非线性关系，但目前仅提供边际增量贡献。 𐟚렆iction: 机器学习模型易于实践应用。 ✅ Fact: 机器学习发现的可预测性主要集中在交易成本高的股票上，对机构投资者价值有限。石川博士提醒我们，不要高估技术的全能性，而是要基于扎实的资产定价理论进行探索。同时，他也指出，机器学习模型有较高的换手率，许多异象的超额收益主要来自空头或微小市值股票。这一现象在ChatGPT尝试进行股票投资策略时也有所体现。总的来说，机器学习在量化投资领域的应用虽然广泛，但仍然需要谨慎对待，不能盲目跟风。我们需要基于扎实的理论基础，不断探索和努力，才能更好地利用这一强大的工具。

基金投资必看：7个关键指标教你选基金如果你正在考虑购买基金或者已经持有基金，那么这篇文章将为你提供一些实用的建议。通过以下7个方面来评估你的基金是否值得继续持有或者购买，内容非常干货，建议认真阅读并收藏。 𐟔堤𘀧œ‹：历史业绩采用4433法则： 4——近1年业绩排名在同类前1/4 4——近2、3、5年业绩排名在同类前1/4 3——近3个月业绩排名同类基金前1/3 3——近6个月业绩排名同类基金前1/3 𐟔堤𚌧œ‹：基金评级至少3星以上，越高越好。国内评级机构如晨星、理柏，国外评级机构如银河证券、天相投顾、海通证券、招商证券、上海证券、济安金信。晨星的评级相对客观，可以重点参考。 𐟔堤𘉧œ‹：投资策略可以在基金报告里查看基金策略，了解基金的投资方向。仓位分析：关注股债仓位，股票仓位越高，风险收益相对越高。基金持仓：查看前十大重仓股集中度，投资行业是否与自己的需求相符。换手率：股票中位数230%，看具体基金的和230%对比。基金投资风格：关注大盘、中盘、小盘；成长、平衡、价值。 𐟔堥››问：量化指标夏普比率：越大越好，代表每承担一单位风险带来的超额回报。最大回撤：越小越好，短期和长期结合看，要衡量这个回撤自己是否能接受。 ❤️ 五看：基金经理基金经理任职年限>5年任职期间年化收益率>15% 查看管理基金的最大回撤自己是否能接受 𐟔堥…�‹：基金公司非货管理规模最好超1000亿，非货的规模越大，说明投资人越认可，投研能力可能更强。 𐟔堤𘃧œ‹：基金规模股票型基金理想的规模20-50亿优秀的基金经理管理的规模100-200亿规模过大，管理难度更大，灵活性相对差；规模太小难以充分分散风险，而且有清盘的风险。基金投资是一个专业的事情，通过以上方法可以全面评估基金的好坏。大家可以打开自己持仓的某只基金，用上述方法做一下测验。记得点赞+收藏，这篇文章你早晚会用到。

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