来源：2022第三届中小金融机构数智化转型优秀案例评选
获奖单位：中银基金
荣获奖项：风控创新优秀案例奖
一、项目方案
项目目标：近年来，随着金融资管的业务不断发展，藉由相关金融机构建置反洗钱合规系统，向执法机构报送可疑活动的机制，金融机构俨然成为社会侦测潜在金融犯罪活动的第一道防线。自2007年以来，为了适应经济发展和金融业务监管需要，国家相关政府部门陆续发布了一系列的法律法规，要求相关机构和公民配合进行反洗钱数据上报。而且随着金融业务越来越复杂，各种管理办法越来越细化，要求也越来越具体明确。
自2015年以来，反洗钱相关政府部门的监管要求在原有的上报大额交易高频交易、非交易过户等基础上，不断细化。如：2017年根据颁布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发[2017]235号)》、《中央数据交换平台开放式基金数据交换协议》。
2021 年开年，中国人民银行反洗钱局发布关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发〔2021〕1 号），明确对反洗钱自评估工作的指导要求，包括法人金融机构需根据地域、客户群体、产品/服务、支付/渠道四个维度建立具有匹配性的自
评估指标和模型，对法人金融机构的自评估工作带来不小的挑战。
而在2022年开年 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 令〔2022〕第1号令发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》并自2022年3月1日起施行。同时中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，所有这些监管措施，都给金融机构反洗钱合格系统提出了更高的要求。
为此中银基金的反洗钱合规系统在与客户建立业务关系过程中，担负起对客户尽职调查，及对客户账户持续监控与搜集必要信息的责任，因为这样，中银基金持续投注大量资源，想方设法建构出一套有用且有效率的反洗钱合规系统。在落实反洗钱法规已经相关监管机构的的要求过程中，之前反洗钱合规系统存在着以下几个困难
1.取数困难；
2.管理复杂 ；
3.性能低下 ；
4.数据准确性要求高；
5.系统数据可追溯要求高 。
为此在经过对于监管要求的分析和用户需求的充分调研，结合多年以来为客户提供反洗钱系统的经验总结，开发了针对基于新架构的反洗钱合规系统，该系统是在充分利用大数据的最新技术，利用客户风险指标和风险画像系统上，结合在微服务的基础上实现的通用风险 API，开发了最新一代反洗钱合规系统。
新一代的反洗钱合规系统除了在满足监管对于反洗钱的可疑交易、高风险客户、黑名单匹配、CRS上报等基本要求外，我们极大地提高了整个系统的运行效率，实现反洗钱业务对中银基金几千万客户全部覆盖，满足用户不但能够在对于年度自评估、固有风险、年报等固定报表要求，更可以实现可定制的其他日常报表，更可以提高日常反洗钱工作效率。
二、创新点
由于金融监管机构对于反洗钱相关监管越来越严格，在日常的反洗钱业务务实过程中，不但需要在日常业务中落实各项反洗钱的制度，在IT系统是否能够提供更加准确以及合理的反洗钱数据分析支持也是其中核心环节。而随着基金公司业务的增长，系统的复杂化，数据来源的多样性，反洗钱数据需要站在整个公司层面对于数据有全局把握，而与此同时所带来了数据质量问题就不容忽视。同时反洗钱指标算法的复杂性和多样性，对于一些在生产上没有（极少）出现过的样例是无法检验的，生产上一旦出现很有可能造成漏检。
所以我们在新一代反洗钱合规系统中针对以下场景做了创新应用：
1.包含合规监控平台测试数据自动构造工具的智能数据稽核子系统，不但可以模拟客户真实的操作行为按照特定需求来生成交易数据，能够覆盖公司可疑交易行为的全部场景以及客户风险等级评估指标的全部场景。为此确保反洗钱合规平台生产上线后数据监测的准确性，我们在部署大数据构架的反洗钱数据系统的同时引入了“智能数据稽核”子模块，用来提升反洗钱数据质量。
此外该系统不但可以应用在反洗钱/监管上报等监管场景，未来在稽核内容扩展上，还可以实现其他业务数据的稽核，提升系统利用率，提高公司数据资产的数据质量。
2.客户风险指标/画像子系统
通过用户的场景客户进行用户识别，利用收集客户各种信息。随着数据的可收集范围、数据收集量和数据类型越来越丰富数据信息量增大，为机构带来更精确的客户画像；
将获得的数据进行转化，并根据获取的数据进行用户反洗钱风险模型指标的套用，进一步实现客户分类。
进行客户反洗钱行为分析，甄别对应业务的客户进行客户风险识别、分类、统计；
机构业务及后续业务数据不断补充进入数据模型，对客户风险画像进行更深入的刻画。
3.提供标准反洗钱 RESTAPI
定义了一套灵活的反洗钱 RestAPI，通过定义好的 RestApi 并利用接口服务平台，使用者可以选择自己最合适的工具输出反洗钱相应的报表或者分析结果。
4.内置推荐反洗钱风险指标、评估指标
实现了全面反洗钱指标的设置，包括且不限于：
固有风险——固有指标分为地域、客户、产品业务、渠道四个子维度。
控制措施有效性——指标包括“反洗钱内部控制基础”与“环境评价和洗钱风险管理机制有效性”评价两个整体维度和地域、客户、产品业务、渠道四个对应子维度。
三、技术实现特点
系统架构：
技术特点：
1.基于Hadoop Hive计算，通过Spark引擎，基于Hive进行数据整合、计算。
2.将计算能力迁入大数据计算中心，通过Spark引擎对接内存数据进行计算，极大提升计算效率
3.数据清洗过程、反洗钱规则逻辑通过管理平台可视化管理
4.稽核规则低代码配置。
四、项目过程管理
项目参与部门分为：技术经理，项目经理，数据组开发人员，反洗钱开发人员，测试人员等。
项目管理周期：全程监督与验收6个月，负责可疑规则和风险规则调整测试60/天，负责建设ODS建设40/天，测试验证系统40/天，部署系统30/天。
五、运营情况
系统中具有服务器监控，系统运行状况监控，调度任务监控，运行日志监控功能部分，实时监控各类状况有异常数据发生系统将报出预警，在监控数据栏根据预警情况就可修改配置，
（规则列表）
（规则配置）
（稽核结果配置）
（稽查结果内容）
（日常运行日志情况）
六、项目成效
经过进半年的开发运行调试，中银基金基本完成了新一代反洗钱合规系统的开发部署，不但实现了业务使用上的优化，使得业务操作合规性更强，同时也在几个创新应用方面也获得了良好的成效。
“智能数据稽核”子模块实施部署的通过从数据源头开始、清洗过程、数据存储以及指标、规则规则的全面稽核，从以下几个方面极大的提高了反洗钱合规数据质量。
完整性：确保反洗钱系统基础数据的完整以及没有缺失。
规范性：保证数据按统一格式存储。
一致性：确保数据的值在信息含义上没有冲突。
准确性：发现系统中哪些数据和信息是不正确的，或者数据是超期的。
唯一性：保证系统数据是没有重复数据或者发现数据的属性是重复。
关联性：度量哪些关联的数据缺失或者未建立索引。
有效性：规则触发的有效性验证，包括已经激活的是否正确，未被激活的规则是否正常运行以及是否正常。
数据源清洗稽核规则：在从不同的数据源采集数据后进行数据清洗操作，得到标准数据将标准数据存储在SQL表中，得到待稽核数据表。利用预支的调度脚本对标准数据进行稽核处理，得到数据的稽核分数，对分数异常的数据进行智能数据处理，得到最终稽核结果。
勾稽稽核规则：对具有勾稽关系的动态平衡数据或静态平衡数据进行稽核，当两者平衡破坏后进行规则预警。
数据合理性稽核：当有规则的取数值出现指数倍增加或减少情况发生时，进行规则预警。
测试稽核数据自动构造：模拟客户真实的操作行为按照特定需求来生成交易数据，能够覆盖公司可疑交易行为的全部场景以及客户风险等级评估指标的全部场景，确保合规监控平台生产上线后数据监测的准确性。
此外该系统不但可以应用在反洗钱/监管上报等监管场景，未来在稽核内容扩展上，还可以实现其他业务数据的稽核，提升系统利用率，提高公司数据资产的数据质量。
七、项目二期建设内容
优化了业务操作界面，采用了BS构架替换了原CS构架，使得系统部署更加灵活。
内置工作流，可以实现更加灵活的业务审批，实现反洗钱业务的全员覆盖。并且利用工作流实现了全渠道尽调：业务部门发起尽调选择该客户在该部门的渠道即可，尽职调查分为尽调结果待反馈（业务部门发起尽调，但没有返回尽调结果）、尽调结果（业务部门发起尽调，返回尽调结果）已反馈。
灵活的第三方平台对接：支持对接第三方数据平台，对接天眼查、企查查核查、补充受益所有人信息；对接证通或公安部系统核查客户身份信息。
增强的黑名单、政要名单匹配功能：实现全量增量获取名单，并可以对外提供黑名单服务，同时升级之后这块增加了审核流程，可人工配置多人审核通过黑名单，灵活配置黑名单内容/规则。
八、经验总结
反洗钱合规系统繁杂，在系统建设过程中需要考虑的因素非常多，需要综合成本、效率以及业务实际要求等各种因素，同时数据质量的重要性非常大，若没有采取足够的措施，会导致随着系统和数据的逐步深入应用，数据质量的问题逐渐暴露出来，为此新一代反洗钱系统，不但利用大数据技术的数据平台构架，在可承受的成本条件下满足了中银基金海量亿级客户的反洗钱数据分析需求。
同时利用内置稽核系统对于规则及数据稽核质量有效性的保证，使得整个反洗钱系统取数结果的准确率得到极大提升；并且内置反洗钱数据指标，简化了传统反洗钱规则编写的难度以及提升了系统的透明度；于此同时引入了微服务是的反洗钱业务部门已经监管部门获取数据更加简便。 以上的措施提升了中银基金反洗钱的运行效率、降低了运营管理难度、提升了数据准确度， 整体上极大地增强了公司在反洗钱业务上合规性和工作效率。
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