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ewma最新视觉报道_ewma模型(2024年11月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-11-29

ewma

奢侈品考试经历：计算题大轰炸这考试真是太难了！𐟘렦ˆ‘算了一下，居然抽了53道计算题，感觉整个人都被表格题干淹没了。不是说好的定性题比较多吗？怎么全是计算题，还集中在前面几道。结果导致我时间安排不当，后面定性题的时间非常紧张。风险案例只考到1题，协会准则1题，机器模型考到2题。假设检验计算2题，贝叶斯公式计算2题，夏普比率计算1题，CAPM模型计算1题。希腊字母只考到1题theta的定性。欧式期权两步二叉树的计算1题，外汇互换好像有3题。EWMA模型计算2题，信用风险计算1题。用WCDR计算经济资本1题，EL计算2题。二项分布计算1题，泊松分布没考到。有效久期和有效凸性计算1题，BSM模型计算1题，DV01计算1题。复制法计算1题，蒙特卡洛模拟定性2题。倒脱靴法计算远期利率1题。对冲基金和公募基金辨析1题定性，资产证券化的缺点1题定性。操作风险的分类1题，没考到计算。ERM定性1题，压力测试定性2题。GARCH没考到，买卖权平价和套利没考到。房贷计算没考到，美式期权没考到，利率互换没考到。奇异期权好像只在某一题的选项里面作为题干没单独考到。期权的损益计算没考到，各种对冲没考到计算只有1题定性。所以，到底哪来这么多计算题？𐟤” 希望大家抽到的题比我好，至少不用像我一样手忙脚乱。𐟙

FRM一级5月19日考试回忆分享𐟓… 刚考完FRM一级，趁着记忆还新鲜，赶紧把考点记录下来！ Book 1 ERM：企业风险管理 GARP代码：了解GARP的代码结构三道防线的职责：熟悉三道防线的职责划分 CAPM：资本资产定价模型 SML斜率定义：了解SML斜率的定义 One factor model：单因子模型 Sharp ratio、information ratio、benchmark ratio：了解这些指标的计算和意义 Enron事件：了解Enron事件的影响 07-09金融危机：了解这次金融危机的背景和影响 Originate to distribute模式：了解这种模式的运作方式 Book 2 贝叶/全概率公式：计算3-4道相关题目二项分布计算：熟悉二项分布的计算方法 Skew和Kurtosis分析：给定Skew和Kurtosis进行数据分析求中位数和Quantile区间：了解如何求中位数和Quantile区间置信区间：熟悉置信区间的计算方法相关系数比较：比较Pearson、Spearman、Kendall相关系数 ARMA模型：了解ARMA模型的应用 Dummy variable：了解Dummy变量的性质异方差问题：了解如何解决异方差问题 MC和Bootstrap对比：比较MC（蒙特卡洛）和Bootstrap的优缺点机器学习：了解决策树的根点决定方法和增强学习实现方式 Implied volatility：了解隐含波动率的计算方法 Book 3 CCP功能：了解中央对手方的功能希腊字母特点：熟悉希腊字母的特点 Yield to maturity计算：了解到期收益率的计算方法 3-4年PAR ratio计算：计算3-4年的PAR ratio 无套利定价算Future价格：了解无套利定价的方法 Hedge份数：了解如何计算对冲份数 MacD和C vs ED和EC：比较MacD和C与ED和EC的计算方法保险第二年死亡概率：了解保险第二年死亡的概率计算方法不同基金选择：了解如何选择不同的基金 Swaption：了解Swaption的特点 Commodity期货特点：了解商品期货的特点 Book 4 BSM模型算Put：使用BSM模型计算Put的价格二叉树的Delta和Call option价格：了解二叉树的Delta和Call option价格的计算方法 MBS prepayment：了解MBS的提前还款情况 TBA：了解TBA的运作方式 Dollar roll和Repo对比：比较Dollar roll和Repo的区别 ES和VaR：了解ES（预期短缺）和VaR（在险价值）的计算和定性分析 Unconditional default计算：了解无条件违约的计算方法 EWMA计算和定性：熟悉EWMA的计算方法和性质国家风险：了解国家风险的概念 Credit default spread：了解信用违约价差的概念一个贷款违约的sigma：了解一个贷款违约的sigma的计算方法 Economy capital计算（定性）：了解经济资本的计算方法（定性） BIA、SA、AMA对比：比较BIA、SA、AMA的计算方式 AMA的计算方式：了解AMA的计算方法 Stress testing：了解压力测试的应用方法 𐟓š 备考小贴士推荐大家使用“FRM备考实体书”小程序，里面有推荐的实体书《FRM每日一练》，帮助你更好地备考！祝愿大家考试取得好成绩，成功通关！𐟒

耶鲁学姐教你100小时搞定FRM 大家好，今天我想和大家聊聊FRM一级考试中定量分析部分的备考心得。作为一个过来人，我深知从零开始准备FRM的痛苦和迷茫，所以希望能通过我的分享，帮到正在奋斗的你们。概率与统计：必会知识点 𐟓ˆ 概率部分有两个公式是必考的：TPF和贝叶斯公式。只要记住一道用这两个公式计算的例题，考法都是一样的。概率密度函数（pdf）和累积分布函数（cdf）需要掌握它们的性质，理解而不是死记硬背。统计部分介绍了四个阶矩，其中最重要的是一二阶矩。一阶矩是期望，二阶矩是方差、协方差和相关系数。还需要掌握组合资产的期望和方差的计算。三阶矩只需要记住mean、median、mode在左偏右偏情况下的关系和图形，四阶矩则是尖峰肥尾和矮峰瘦尾的对应关系。分布：离散与连续 𐟎𒰟ŒŠ 分布部分分为离散和连续两大类。离散的两个分布需要记住公式、均值和方差的计算，还要知道在什么情况下用哪个。题干中出现mean时，一般用泊松分布。连续的六个分布中，重点是正态分布，需要记住几个最常用的置信区间。其余三个分布在定量部分暂不需要掌握。假设检验：重点中的重点 𐟔 假设检验部分有几个关键点：标准误和中心极限定理（CLT）每年都考，非常重要；t分布和z分布的选择标准，要记住四条原则；检验的四个步骤，包括单尾和双尾；t分布、z分布、卡方分布、f分布如何检验均值和方差；一类二类错误和p检验的定义。这些知识点每年都考得差不多，建议大家每个知识点记熟概念后再记一道典型例题。回归分析：多元与单元 𐟓ˆ𐟓Š 回归分析部分，单元回归和多元回归的假设是必背的，每年会直接考。ANOVA表里的每一个量要知道怎么计算，最后就是多元和单元不同的地方要着重记忆。时间序列：简单但重要 ⏰ 时间序列部分只需要知道AIC和SIC两个标准的特点即可，其余不建议花时间学习。模拟与波动率相关系数估计：波动率是关键 𐟓Š 这部分主要是EWMA和GARCH11模型需要掌握公式及特性，算波动率和相关系数的公式都要背。Mean reversion的特点和如何用前一天数据推算后一天的公式也要记住。 Copulas：可以忽略 𐟚늊这部分内容不建议花时间学习。总结：重点章节其实只有六个 𐟓 总结一下，第二部分中重点章节其实只有六个，剩下三部分建议粗粗过一遍课件，或者没时间的话完全不看也没问题。希望大家都能在100小时内搞定FRM，加油！𐟒ꀀ

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