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利率互换最新视觉报道_利率计算器(2024年12月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

利率互换

特斯拉财报显示，第三季度大饼持仓保持不变，美股指标普500指数高开0.2%，结束三日连跌，特斯拉股价涨超20%。 10月24日，加拿大央行大幅降息50个基点，加拿大央行行长麦克勒姆：预计将进一步降息，具体时机和幅度待定。利率互换市场预计12月再次降息50个基点的可能性约为25%。欧洲央行开始讨论利率是否须降至中性水平以下，管委维勒鲁瓦称：欧洲央行并未落后于形势，但降息过晚的风险大于过早降息的风险。（市场波动大，建议远离！！！）

奢侈品考试经历：计算题大轰炸这考试真是太难了！𐟘렦ˆ‘算了一下，居然抽了53道计算题，感觉整个人都被表格题干淹没了。不是说好的定性题比较多吗？怎么全是计算题，还集中在前面几道。结果导致我时间安排不当，后面定性题的时间非常紧张。风险案例只考到1题，协会准则1题，机器模型考到2题。假设检验计算2题，贝叶斯公式计算2题，夏普比率计算1题，CAPM模型计算1题。希腊字母只考到1题theta的定性。欧式期权两步二叉树的计算1题，外汇互换好像有3题。EWMA模型计算2题，信用风险计算1题。用WCDR计算经济资本1题，EL计算2题。二项分布计算1题，泊松分布没考到。有效久期和有效凸性计算1题，BSM模型计算1题，DV01计算1题。复制法计算1题，蒙特卡洛模拟定性2题。倒脱靴法计算远期利率1题。对冲基金和公募基金辨析1题定性，资产证券化的缺点1题定性。操作风险的分类1题，没考到计算。ERM定性1题，压力测试定性2题。GARCH没考到，买卖权平价和套利没考到。房贷计算没考到，美式期权没考到，利率互换没考到。奇异期权好像只在某一题的选项里面作为题干没单独考到。期权的损益计算没考到，各种对冲没考到计算只有1题定性。所以，到底哪来这么多计算题？𐟤” 希望大家抽到的题比我好，至少不用像我一样手忙脚乱。𐟙

CFA三级必学：如何管理利率风险 𐟓š今天我们来聊聊CFA三级阅读材料中的利率风险管理，主要介绍四种方法： 1️⃣ 利率互换（Interest Rate Swap）：如果你已经用浮动利率借了钱，担心利率上涨，可以通过互换将浮动利率转换为固定利率。 2️⃣ 远期利率协议（FRA）：如果你还没有借钱，但在未来计划借钱，担心未来利率上涨，可以通过远期协议锁定未来利率。 3️⃣ 欧元期货（Eurodollar Future）：这与FRA相反，如果你已经借钱并担心利率上涨，需要卖空（short）欧元期货。由于期货是标准化合约，计算时需注意。 4️⃣ 固定收入期货（Fixed Income Future）：这种期货针对市场价格风险，通过调整期限（duration）进行对冲。会计算合约分数即可。此外，互换也可以通过调整期限来实现价格风险对冲。总结来说，这四种方法从借款人的角度出发，提供了管理利率风险的有效手段。希望这些信息对你有所帮助！

美国大选昨日下午尘埃落定，特朗普当选，大饼也随着大选推高价格再创历史新高，目前最高价格76420，以太在沉默许久后也走出爆发，日线直接两根大阳线拉升打破底部震荡走势，今晚，明天凌晨3点，是美联储议息会议，根据上次1号大非农数据来看，糟糕的就业数据增加了美联储在利率决议上更大幅度加息的可能性，利率互换市场大举押注美联储在11月份可能一次性降息50个基点，而不是之前所宣称的25个基点，对于晚上的议息会议，大家需要做好心理准备，接连不断的数据导致最近市场出现不断拉高，交易上，大家注意控制好风险；行情方面，前面我们预计行情会走反弹走出，反弹是给到了，由于大选影响，这波反弹的力度比较强，消息面影响我们就不多说了，抓到这波反弹的朋友应该大赚一笔，今晚重点关注议息会议的决议；点击上方头像打开个人主页，一起交流行情；短线交易，控制风险，盈亏自理；「比特币跳水29万人爆仓」

【上清所：常规季度调整现金抵押品基准汇率和折扣率】10月15日，上清所发布公告称，对现金抵押品基准汇率和折扣率进行常规季度调整（2024年第四季度），涉及影响人民币外汇交易中央对手清算业务、外币对交易中央对手清算业务、人民币利率互换北向互换通业务。上清所表示，本次调整于10月24日生效，相应保证金调整金额将于当日日终保证金清单中体现。各币种现金抵押品有效余额（折计价币种）=该币种现金抵押品金额㗨便𘁧獧Ž𐩇‘抵押品基准汇率㗨便𘁧獧Ž𐩇‘抵押品折扣率。调整后现金抵押品基准汇率和折扣率如下：

LIBOR和SOFR的区别，你知道吗？最近大家有没有注意到政府给房地产的一系列利好消息？今天咱们来聊聊一个影响我们日常生活方方面面的金融概念：利率。利率分为基准利率和实际市场利率。基准利率就像是经济里的“指挥棒”，影响着金融市场上的各种利率。而实际市场利率就是我们平时在银行、企业、个人贷款中遇到的利率，比如房贷、车贷、信用卡利率等等。说到基准利率，大家可能最先想到的就是LIBOR和SOFR。这两个家伙可是金融界的大咖，今天咱们就来聊聊它们的区别。 LIBOR：老牌的利率之王 𐟏† LIBOR，全称是伦敦银行同业拆借利率（London Interbank Offered Rate），是一种国际利率。简单来说，它反映了一段时间内大型国际银行愿意向其他国际银行进行资金借贷的利率。常用的指标包括3个月或者6个月的LIBOR。这个利率是根据银行家报价、专家意见和银行自身的判断来形成的，而且带有前瞻性——你看到的LIBOR其实是两天后的贷款利率。 LIBOR作为老牌的基准利率，被广泛应用于跨国借贷和利率互换合约。它的变动直接影响着全球市场的流动性和风险。不过，近几年因为LIBOR是基于人为专家意见和前瞻性，暴露出容易被操纵和难以反映实际市场情况的问题，所以全球正在逐步过渡到更为可靠的SOFR。 SOFR：新兴的可靠选择 𐟌Ÿ SOFR，全称是担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate），是基于美国国债回购市场的交易数据计算得出的。这个利率代表了资金借出一个工作日的融资利率，基于上一夜期的实际市场交易数据，更加直接、透明、公正。随着全球金融市场对于可靠基准利率的需求日益增加，SOFR逐渐成为主流选择。 LIBOR和SOFR的影响 𐟌 无论是LIBOR还是SOFR，它们的变动都会影响到实际市场利率的变化。这不仅关系到金融机构的收益和风险，还会直接影响到个人和企业的贷款成本。比如，如果基准利率上涨，贷款利率也会跟着上涨，这会增加借款人的还款负担，对房地产市场、消费市场等产生影响。相反，基准利率下降则意味着更加便宜的贷款条件，刺激经济活动。总之，了解这些基准利率的区别和影响，对我们理解金融市场和日常生活都有很大的帮助。希望这篇文章能让你对LIBOR和SOFR有个更清晰的认识！𐟒က

Swaps互换揭秘𐟔 𐟌Ÿ 学习内容：Swaps互换（普通利率互换、互换的中介机构、互换产生的原因） 𐟓 学习笔记： 1️⃣ 普通利率互换：固定利率与浮动利率的交换 1⃣️ 期初确定Libor 2⃣️ 延期支付 3⃣️ 净额支付 4⃣️ （收-支）本金✖️期限 5⃣️ 本金指名义本金 2️⃣ 互换中介机构：可以作为互换的一方，也可以作为做市商（中间人）。做市商作为中间人会承担交易对手的违约风险，作为补偿，会收取一个中间利差。 3️⃣ ISDA国际互换与衍生品协会：规定了互换协议的细节，互换方需要签订确认书，其中会规定期限、固定利率、浮动利率、交易日等。 4️⃣ 互换产生的原因：转换资本和负债的形式：例如，将浮动利率负债转换为固定利率负债。相对优势：比起各自去交易市场借款，两者可以发挥各自优势，降低借款总成本。

目前来看，国外利率互换市场上面的交易员对美国在11月份不降息的预期，已经从2%上升到16%了。可是，就美国状况而言，35万亿美金的天量债务，美联储一年2000亿美金的亏损，还有年化4-5%的刚性利息支出……老美已被压的喘不过气了！所以说，现在美国看着中国A股很是眼红，11月加息或降息显然已经成了世纪难题，你们说呢？

好的项目也需要洗盘，需要做好长线持有的准备 1、Pendle 别小看这个利率互换工具，它的TVL已经超过了40亿美金，但市值还相对较低，我坚信它有潜力。 2、PIXEL 由实力雄厚的AXS团队倾力打造，经过市场的洗礼与筛选，现在正是入手的好时机。 3、PYTH 这个项目是二代预言机领域的领头羊，涨幅一度很猛，值得投资者们关注。

【鲍威尔暗示12月或不降息】美东时间11月14日周四，美联储主席鲍威尔称不需要急着降息，市场认为是在暗示12月可能不会降息。美国三大股指全线收跌，受鲍威尔发言影响，尾盘跌幅进一步扩大。道指跌207.33点，跌幅为0.47%，报43750.86点；纳指跌123.07点，跌幅为0.64%，报19107.65点；标普500指数跌36.21点，跌幅为0.60%，报5949.17点。特斯拉市值重回1万亿美元下方美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济最近的表现“非常强劲”，美联储不需要“急于”降低利率，将仔细观察以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。在接近所谓的中性利率水平时，央行可能会放慢降息步伐。鲍威尔称，美国的劳动力市场仍处于“稳固状态”，市场指标回到与美联储充分就业目标一致的更正常水平。鲍威尔没有就12月会议上降息的可能性发表评论，但利率市场下调了美联储12月份降息的预期。利率互换交易员将12月降息预期概率下调至56%左右，前一天的预测为80%左右。（中国基金报）

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