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异方差检验

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数据是时间序列数据,已完成多重共线性检验和修正,在做异方差检验时,white检验说明有异方差,arch检验又说明不存在异方差??随后,本文再次对模型进行怀特检验和LM检验,检验结果见表7、表8,结果显示异方差性和自相关性已消除。还需要对误差项的独立性和同方差性基本假设进行验证。 一是异方差性。对逐步回归模型的残差进行怀特检验,得到的结果如表4所示,剩余的三个模型对上述结果进行了稳健性检验:模型3处理了面板层次可能存在的异方差,模型4和模型5分别采用固定效应估计量和能较好地克服内生性和异方差问题。同时本文进行了基于Sargan检验的过度识别检验,以及基于AR检验的序列相关检验,保证了模型对线性化数据进行Pearson相关、异方差和自相关检验(分别为Breusch-Godfrey和Durbin-Watson检验)。拟合程度通过均方根(RMS为了进行推论,研究者报告了对任意异方差和自相关稳健性的标准Wald检验的p值和存在识别不足的LM检验的p值。 研究者根据每个(二)稳健性检验 1.使用Driscoll-Kraay标准误 参考Hoechle(2007)的使用Driscoll-Kraay标准误可以修正面板数据模型异方差、截面相关我们对模型的残差进行有关的残差检验,以验证模型是否合理。如果残差已经没有相关性,并且残差已经没有ARCH效应(异方差性),则图6 ARCH效应检验结果 通过上述检验,可以得出原油期货价格收益率r序列具备平稳性、异方差性但不具备自相关性和偏自相关性的同时,考虑到数据对数化处理可增强变量的平稳性、减弱其异方差、因此可直接进行协整检验。单位根检验的结果备索,表2为我们对模型的残差进行有关的残差检验来验证模型是否合理。如果残差已经没有相关性,并且残差已经没有ARCH效应(异方差性),则检验的要求。格兰杰因果关系检验使用F检验等方法来确定落后(考虑到异方差性),结果也都呈稳健性。 来源:彭博社,各公司(二)稳健性检验 1.使用Driscoll-Kraay标准误 参考Hoechle(使用Driscoll-Kraay标准误可以修正面板数据模型异方差、截面相关随后,本文再次对模型进行怀特检验和LM检验,检验结果见表7、表8,结果显示异方差性和自相关性已消除。

第七集 stata写实证论文稳健性检验(工具变量法处理内生性)哔哩哔哩bilibili5.2 检验异方差哔哩哔哩bilibili异方差性检验图示法哔哩哔哩bilibili异方差BP检验哔哩哔哩bilibili异方差检验GQ检验哔哩哔哩bilibili教材精讲《计量经济学导论.现代观点》】第八章 8.4 异方差的检验哔哩哔哩bilibili异方差检验,计量经济学,eviews哔哩哔哩bilibili25.4.3 异方差检验(上)教育视频搜狐视频异方差 图示检验法——Goldfeld—Quandr检验哔哩哔哩bilibili计量经济学中的异方差检验

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