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量化资产最新视觉报道_量化资产通俗理解(2024年12月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-12-01

量化资产

𐟓… 私募基金管理人探访记：白鹭资产白鹭资产是一家专注于量化多头的私募基金，管理规模约为95亿元，其中CTA策略也占据一定比例。白鹭的咖啡杯设计独特，上面有三座金牛奖杯，彰显了其在私募基金中的实力。尽管白鹭是一家私募基金，但其氛围却充满了互联网的轻松感。白鹭的量化策略主要通过量化选股建立多头头寸，以实现产品长期稳定的收益。此外，通过建立股指期货的空头头寸来对冲市场风险，有效降低系统性波动的影响。这种策略不仅容量大，而且投资逻辑清晰、稳定。白鹭还通过打新策略来增厚收益。监管对私募打新的管理非常严格，只有头部私募才有资格参与。白鹭通过双边市场打新实盘，收益增厚可达3-5%，效果显著。总体来说，白鹭在资产配置方面非常专业，能够根据经济金融周期、市场估值和趋势判断，进行不同资产的配置和多空头寸的搭配。此外，白鹭不断迭代更新产品因子策略，投入大量资源，以确保获得跑赢市场的超额收益。这次拜访让我对深度学习有了更深的了解，收获颇丰。

金融工程在企业风险管理中的研究选题指南金融工程是一个结合了金融学、数学、计算机科学和工程学的交叉学科领域。在选择论文选题时，可以从多个角度进行考虑。以下是一些可能的金融工程论文选题方向： 𐟓ˆ 金融市场与资产定价：金融市场微观结构研究股票价格波动研究风险管理策略研究资本资产定价模型及在我国证券市场中的应用金融衍生品市场在我国的发展前景 𐟓‰ 金融风险管理：信用风险管理市场风险管理操作风险管理基于杠杆率、复杂度、对赌性的风险分析与监管方法利率风险、汇率风险、信用风险、操作风险、流动性风险的控制及其模型设计 𐟓Š 量化投资策略：量化交易策略量化对冲策略量化资产配置私募证券投资基金量化投资研究私募证券投资基金杠杆交易研究 𐟒𛠩‡‘融创新与科技金融：互联网金融区块链金融智能金融金融科技背景下消费金融的现状与对策分析金融科技对居民消费的影响研究 𐟏⠥…쥏𘩇‘融与公司治理：公司资本结构决策公司治理结构优化资本市场对企业发展的支持中国上市公司治理的现状、问题及其对策 𐟧ꠥꌩ‡‘融学：投资者行为实验资产价格波动模拟金融市场微观结构实验

泓湖投资：从主观到量化，如何管钱？泓湖投资是一家专注于系统化宏观策略的投资公司，目前管理规模为26亿元，其中自营资金为5亿元，主要来源于超高净值个人投资者。公司成立于2010年，最初以主观宏观策略起家，直到2022年底才开始对外募集资金。在2013-2016年期间，李蓓曾在公司任职，公司规模较大，拥有银行委外资金，总规模约60亿元，主要采用主观宏观策略。2018年，公司开始逐渐转型，研究量化宏观模型，形成系统化宏观策略。泓湖投资的创始人兼基金经理梁文涛是清华大学的管理学博士，曾任易方达基金的股票基金经理，擅长股多策略。公司目前有19位投研人员，他们可以选择自己感兴趣的模块进行研究，没有明确的岗位划分。泓湖投资的持仓标的包括：股票：采用自研指增策略，主要基于宏观和基本面因子。债券：主要做国债期货的多头，不轻易做空。商品：分为商品指增策略和部分主观交易，涉及黄金、铜、原油、生猪等品种。全球资产配置：包括纳斯达克、道琼斯、罗素2k等宽基指数，通过收益互换或QDII的公募进行配置。泓湖投资的策略逻辑基于风险平价模型，自建宏观数据跟踪体系，用量化方法分析宏观经济指标，判断经济阶段，进而预测股票、债券和商品的收益、波动率和相关性，调整资产配置比例。评估和调仓通常是月度的，每周团队会查看系统推送的调仓建议，然后人工决策是否调整。此外，公司还有一个量化择时模型，用于全资产配置。泓湖投资的理念是只持有安全、流动性好的资产，不做信用债和小期货品种，对尾部风险非常关注。在股票端，自研指增策略完全在成分股内选股，比如300指数就选大约100只股票，主要看宏观驱动因素选择板块，没有太多量价因子，因此超额稳定性不强。当把握度较高时，还会参与行业ETF。在债券端，公司主要做国债期货的多头，不轻易做空，有时用更好的工具表达观点，而不是通过做空。在商品端，分为自研的商品指增策略和宏观属性品种的主观交易，如黄金、铜、原油、生猪等，多空都做。两个策略的仓位会轧差计算，生成最后的商品持仓。在全球资产配置方面，公司会配置纳斯达克、道琼斯、罗素2k等宽基指数，通过收益互换或QDII的公募进行配置，境外资产占比在10%-40%之间。泓湖投资通过这些策略和理念，致力于为投资者创造稳定的投资回报。

10月新书精选：五本必读好书推荐 𐟓š《中国的奇迹：发展战略与经济改革（30周年纪念版）》 𐟓… 出版30年，见证中国经济30年。林毅夫的“新结构经济学”理论，不仅解释了中国特色发展道路，而且对发展中国家具有普遍意义。 𐟓š《部分识别入门——计量经济学的创新性方法》 𐟓… 探索颠覆既有计量经济学常识的前沿创新方法，一本书读懂计量经济学的全新视角。 𐟓š《资产管理：工具和问题》 𐟓… 涵盖财务报表基础知识、量化资产管理中常用的统计学和运筹学工具，以及经典的资产配置问题、量化股票策略及股票因子投资策略实施。 𐟓š《墙与桥：剧变时代的恐惧和机遇》 𐟓… 洞察美国经济困境，提倡开放与合作，为各国经济发展提供指导。 𐟓š《当代经济学系列丛书ⷥ𝓤𛣧𛏦𕎥�–‡库》 𐟓… 探索经济学理论的最新发展，了解当代经济学的最新研究成果。

数据资产金融创新服务的六大模式在数字经济的浪潮中，数据已成为企业核心资产的重要组成部分，其潜在价值正逐步被挖掘和释放。为了充分利用这一新型资产，金融创新服务应运而生，旨在通过一系列创新手段，将数据资产转化为企业的融资、增值和风险管理工具。本文将深入探讨数据资产金融创新服务的多种方式，包括但不限于数据资产增信融资、数据资产质押融资、数据信托、数据资产入股、数据资产保险以及数据资产证券化，以期为企业和金融机构提供实践指导。 𐟓ˆ 数据资产增信融资：信用提升与融资优化数据资产增信融资是一种创新的融资模式，核心在于通过提升企业数据资产管理成熟度和运营数据产品的能力等手段，增强企业的信用评级，进而提升其可获得的贷款额度。这一模式基于现有银行信用贷款体系，将数据资产的价值量化为企业信用的一部分，实现了数据资产货币价值的提前变现。这不仅有助于企业获得再生产所需的资金，还有效降低了融资成本，为企业的持续发展注入了新的活力。 𐟓Š 数据资产质押融资：拓宽融资渠道的新路径数据资产质押融资是另一种创新的融资方式，允许企业将其合法拥有的数据资产作为信用担保，通过质押、抵押等金融手段获得融资。在这一模式下，企业可以将基于数据产品交易合约的应收账款或数据资产本身质押给银行，以此获取银行贷款。这一模式充分发挥了数据要素的资产属性，为企业提供了一种不依赖于主体信用而基于优质数据资产的新型融资途径，极大地拓宽了企业的融资渠道。 𐟏栦•𐦍ᦉ˜：信托机制下的数据资产变现数据信托是一种创新的金融机制，允许企业将有价值的数据资产作为信托财产，通过受托人进行资产管理，从而获得现金回报。在这一结构中，企业通过将数据资产的信托受益权转让，实现现金收入的获取，并向社会投资者分配信托利益，进而产生数据资产的增值收益。数据信托不仅为企业提供了一种新的数据资产变现方式，也为社会投资者提供了参与数据经济、分享数据红利的新渠道。 𐟓ˆ 数据资产入股：股权交换与价值共创数据资产入股是一种将数据资产转化为企业股权的创新方式。这一过程涉及合规审查、确权登记、价值评估等一系列操作流程，确保数据资产能够按照其公允价值作价换取相应比例的股权。可用于入股的数据资产必须满足价值可靠计量、依法流通和转让等条件，且不得包括法律禁止交易的数据以及商誉、特许经营权等特定资产类型。数据资产入股不仅为企业提供了一种新的融资方式，也为投资者提供了通过数据资产参与企业经营、共享成长收益的机会。 𐟛᯸ 数据资产保险：风险保障与安全管理数据资产保险是数字经济背景下的一种新兴保险类型，旨在为数据资产提供风险保障。保险公司借助区块链、量子加密等技术手段，基于数据资产实际的流通和使用场景，创新性地设计出相应的保险产品。在实际应用中，数据资产保险产品的风险量化是主要挑战，这包括运用区块链技术对数据流通的全过程进行追踪溯源，以及准确评估数据资产所包含数据的重要性以及企业对损失的承受能力，以确定投保和赔付金额。 𐟓ˆ 数据资产证券化：未来收益当期变现数据资产证券化是一种创新的金融手段，允许金融机构将未来可以产生稳定收入流的数据资产打包成一个组合，并通过一定的流程和规范将其转换为可在资本市场上流通的具有固定收入的有价证券。这一过程类似于传统的资产证券化，但基础资产是数据资产而非实物资产。数据资产证券化的目的在于将数据资产的未来收益在当期变现，满足数据资产方的融资需求，同时也为投资者提供了新的投资渠道和资产配置选择。综上所述，数据资产金融创新服务为企业和金融机构提供了多元化的数据资产利用方式，不仅有助于企业实现数据资产的增值和变现，也为金融机构开拓了新的业务领域和盈利模式。随着数字经济的深入发展，数据资产金融创新服务将不断演变和完善，为数字经济的繁荣贡献更多力量。

给力，主流币稳定量化，资产稳定增加。「博森科技」「量化机器人」「量化交易超话」

叙事逻辑虽然不能量化，但在资产定价中起着巨大的作用。嘉实基金董福焱在三季度报里对资产价格和叙事逻辑有着非常精彩的表述： “资产价格取决于资产背后的叙事，买资产买的不是铜铁砖瓦，买的是叙事。杜尚的《泉》可以被放到博物馆，债务货币化的资产却被全球资金追捧，本质都是因为讲出了有信服力的叙事。叙事有信服力，才能不断有人相信，并让相信者收获回报，形成正反馈，最终令叙事自我实现。这是重塑资产价格信心的关键。”

全自动Web3量化机器人交易揭秘在金融交易的新时代，全自动Web3量化机器人交易系统成为了市场的焦点。𐟔 这种系统基于先进的算法和智能合约技术，通过精确的数字化参数进行操作。例如，风险控制比率可以设定在10%到30%之间，而交易频率则根据市场活跃度每小时可达10到20次。𐟓ˆ 这些机器人能够实时分析大量市场数据，并以0.01秒的速度响应价格变化。𐟚€ 在交易过程中，它们严格遵循法律法规，确保没有违规操作。这些机器人就像是不知疲倦的交易卫士，在Web3的广阔天地中，为投资者的资产增值而高效运转。𐟒𜀀

量化投资必备课程推荐：从金融到编程 𐟎“𐟓š𐟒𛰟“ˆ 量化投资的世界里，选对了课程就是成功的一半！想要在量化投资领域大放异彩？来看看这些课程如何助你一臂之力！ 𐟎“ 本科背景：四川大学金融工程专业在每学期的选课规划中，我将课程分为三大类：金融、数学和计算机。 𐟓ˆ 金融类课程：金融工程学随机过程金融资产定价金融大数据应用（Python）金融工程实验（Matlab）微观经济学会计学行为金融学金融经济学证券投资学固定收益证券 𐟓Š 数学类课程：概率统计线性代数机器学习时间序列 𐟒𛠧𜖧苧𑻨ﾧ苯𜚊Python C++ 𐟔 衍生品定价类（q-quant）：金融工程学随机过程金融资产定价 𐟔 统计应用类（p-quant）：随机过程学金融大数据应用（Python）金融工程实验（Matlab） 𐟔 金融直觉类：微观经济学会计学行为金融学金融经济学证券投资学固定收益证券 𐟓š 数学类课程：概率统计线性代数机器学习时间序列 𐟒𛠧𜖧苧𑻨ﾧ苯𜚊Python C++ 𐟓– 特别推荐：机器学习：这门课将教你如何运用数学逻辑和统计方法解决实际问题。 C++：从底层了解编程的运算优先级、指针的指向等基础概念。 𐟎𙠤𘭧š„实用课程： Python：实习中常用的编程语言，适合自学入门。 C++：在实习中，C++的底层编程能力将为你提供强大的技术支持。 𐟓ˆ 希望这些课程推荐能帮助你在量化投资的道路上更加顺利！

如何通过这本书成为量化交易高手？ 𐟓š 刚刚读完这本书，简直像是在量化交易的世界里打开了一扇门！如果你梦想着进入Citadel、Point72、Bridgewater这些顶尖的交易公司，或者只是想在量化金融领域提升自己，这本书绝对是你的指南针。作者Robert Carver有超过20年的实战经验，不仅理论知识丰富，还总结了一套完整的交易策略，帮助你理性决策，避免情绪干扰。书中将读者分为三种类型：Asset Allocator、Semi-Automatic和Systems Trader，并详细介绍了如何构建一个投资组合：如何产生合理的预测信号如何根据目标波动决定头寸品种如何根据资产相关性决定最终组合头寸 𐟌 核心要点：框架与策略：全面解析交易的理论、工具箱和框架，教你如何开发一套符合自己风格的系统化交易策略。逐步指导：从投资组合配置到资产类别，复杂的交易概念通过清晰的讲解和实际案例变得一目了然。数据驱动：告别凭感觉的操作！学习如何基于验证过的方法和数据进行交易决策。专业术语解读：如果你是金融小白，书中还详细解释了如资产分配投资者和半自动交易者等专业术语，帮助你顺利入门。图表辅助：通过表格和图表来展示概念的实际应用，比如如何计算投资组合的权重，简单易懂。 𐟎€‚合谁读？非常适合希望进入顶级量化公司或想了解系统化投资的读者！它不仅拆解了复杂的交易理念，还为你进入专业交易领域打下坚实的基础。如果你对量化交易感兴趣，这本书绝对值得一读！

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