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什么是套利前沿信息_套利是不是违法的(2024年11月实时热点)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：教程更新日期：2024-11-28

什么是套利

大家稍微冷静一下！别听那些牛市2.0的声音瞎喊。今天是因为互换便利政策的落地而大涨，正好操作细则出来了，到底好不好，咱们来看一下。 1. 目前已有20家券商、基金公司入围，首批申请额度超过2000亿元。 2. 为期一年，可提前了结或展期，注意，这是双向的。 3. 股票质押率不超过90%，也就是你拿市值100块的股票质押，最多获得90元头寸，最多，补仓线不低于75%。 4. 互换费率以荷兰式招标确定，其实跟国债拍卖一样，看你自己的估值水平了。 5. 重点：互换得来的国债，不允许卖出，只能在银行间债券市场再次质押融资，获得现金。换言之，参与互换便利的机构，股票质押率损失一笔钱、互换费率又是一笔成本，国债质押融资，再来一笔成本，综合算下来，不考虑质押损耗，成本得奔着4.5%去了，几乎没什么套利空间，对券商的利好，实在是有限。 6. 对于借出的国债和央票，自身产生的利息，仍归央行所有。说实在的，我感觉是银行在展业，挣券商和基金的钱，怎么那么怪啊。 7. 买入的股票可做对冲，怎么对冲大家都懂，对冲头寸不超过融资金额的10%，还行。总体看下来，券商和基金的操作成本非常高，还得自己承担对冲、补仓等成本，我看不太出来炒作券商的逻辑是什么，仅供大家参考。不过A股今天的反馈非常积极：10点过后，券商率先点火，本就强势的科技股跟进，接着全面上涨，很符合搞不懂，那就先炒了再说的气质。但要注意：互换便利属于政策落地，没什么超预期的内容，利好早就体现在9月底的那一波大涨中了。那3000亿回购增持贷款，利率2.25%，要求是专款专用，也就是大股东开立专门的银行账户和证券账户，资金只能在这两个账户之间流转，由银行进行监督。一周时间，从大牛市到大熊市、再到大牛市，真正赚钱的，能有几个人呢？刚被割过一遍，都冷静点吧。

【期语解码】什么是原油提炼套利？「期货」「金融」「原油」

基于牛市的认知，轻仓套利是当下比较稳妥的方法不论什么疯牛、慢牛、长牛甚至病牛，只要不是死牛，那它就还是牛！是牛就不用怕，因为牛不会真正下跌，更不会大级别连续下跌，暂时的下跌也是在为新高蓄力，此时的下跌买入安全边际还是很高的。保留底仓，下跌买入，再跌再买，反弹卖出。只要控制好仓位，只要愿意等待，只要不贪不惧，当下赚点小钱还是不难的。「分享股市点滴」

今天的走势可以被看作是一种套利行为，权重接管市场，但似乎并没有什么效果，指数红盘，创业板探底回升，仍然有3000多家下跌，在我看来就是15分钟级别的指数修复。上午资金流出约130亿，午后不排除再上冲一下，然后震荡回落。

周五市场大跌的原因探究，主要因素到底是什么？三大市场周五出现大幅下跌，引起大家广泛的关注和套利，究其原因可以从以下几个方面分析： 1、外部不利因素的导致市场出现调整，国际形势的不确定因素持续增加，导致资金避险情绪升高。后续不排除一系列对国内更为不利的消息。 2、市场内部缺乏增量资金和主线，在经历一波疯牛行情之后，投资者的热情被过度消耗，同时政策的持续出台的力度没有超出预期，已经推出的政策还在落实中，效果还需要时间验证，市场缺乏向上的动力。 3、从技术层面来讲，周五的大跌已经破位30日线，短期下跌趋势开启，增加市场的各种不确定性，对于后市的担忧加剧，导致出现恐慌性抛售。

金融支持资本市场的第一支箭为何还没落地？本来进入债务问题研究，已经说这段就不评论股市了。但周五股市大跌，市场上众说纷纭，到处找原因。特别是题材股涨起来凶跌得也多就罢了，而绩优股涨得不多、跌的时候也不含糊，结果来问询的人应接不暇，不胜其扰，这样我就集中回应一下。大家 ...

我发现现在连基础知识都不具备的股神，是越来越多了！无语。今天不是有好几只A500ETF基金上市吗？其中159338这只，换手率超过了100%，然后就有人哭诉，说从开盘就一直买，买不完，根本买不完，实际流通的筹码，远远超过了标称的份额，这是在作弊！合着你买一个东西，连这玩意是什么都不知道，就敢一直买，真尿性。首先你得明白，ETF是一种可在场内交易的特殊基金，它的名字就是“交易所交易基金”英文首字母的缩写，具备三大特点： 1. 当日份额可变。 2. 像普通基金一样，可在场外申购、赎回，t+1日根据t日净值确定份额。 3. 同时又像股票一样，可在场内交易，价格随行就市。如果其底层资产是t+0的品种，例如港美股、黄金等，则ETF也是t+0交易，否则就是t+1，当天买第二天才能卖。这些特点给ETF带来了非常独特的套利属性： 1. 由于其场内价格随行就市，在大多数情况下，都会与IOPV（基金份额参考净值）产生折/溢价。这个IOPV是基金的实时净值，由交易所根据基金净资产和成份股价格计算得来，每15秒更新一次。 2. 当交易价格＞IOPV时，产生溢价，你可以用一篮子成份股，在场外申购相应的基金份额，成功后在场内卖掉套利，锁定溢价利润。这种情况下，场内实际交易的筹码数量，将会大于其标称份额，换手率也会超过100%。 3. 当产生折价时，你也可以在场内买入ETF，并于当天在场外赎回套利，锁定折价利润。拿159338来举例：其标称份额20亿份，实际成交了33.3亿份，那不用问，在上市之前，肯定有大资金赌韭菜们会抢着买，于是提前在场外用成份股兑换成ETF份额，然后今天开盘卖掉，锁定溢价。实际上，截至收盘，159338还有0.14%的溢价，说明韭菜们的购买意愿十分高涨，或者压根就不懂溢价是个什么东西。事实上，ETF溢价的情况，在A股屡见不鲜，像那些美股ETF，以及国庆节后的港股ETF，还有创业板ETF、科创板ETF等，都出现过超高溢价的情况，其结果也不言而喻：被套利党疯狂砸盘，由场内的韭菜买单。以后都多长一根筋吧，至少学会看折溢价，溢价太多就慎买。账户浮盈那都是纸，可能第二天就被套利党砸没了，能带走的那才叫钱，多学知识肯定没坏处。

我是真的佩服你们，总是能找出新花样来证明市场有红利，以前是什么都行，干啥都赚钱，无论你是囤币的套利的山寨的搬砖的撸毛的……那叫一个百花齐放，这个才叫红利。红利就是到处都是大机会，红利等于无数的大机会。现在呢，ETH不行了，就吹SOL，山寨不行了就跟我吹土狗，说土狗到处翻倍的，土狗不行了就吹meme, 做趋势不行了，就吹玩短线…… 实在啥都不行了，就吹大饼大周期：一整个周期，还能有几倍呢。这些只能叫局部的个别的小机会，能称得上红利？你们啊，总能给我整出一点新花样。[笑哈哈][笑哈哈][笑哈哈]

港股与A股的溢价我已经说明过很多次了，港股因为制度(长期持有税赋成本较高)关系资金多半聚焦可以分红配股的公司，看A股炒港股最大的风险就是短期的溢价折价的扩大造成两者不同步，如果这个溢价存在套利空间自然就不存在，但是交易规则并没有，也就是说不存在你买港股来A股卖的问题，台积电ADR与台积电行驶比率是1:4,乍看存托凭证可以套利，但是相关的转换规则就可以看出不可能实现，所以别再听什么同股同权所以买港股比较便宜的说法，这个成立是要在公司有分红配股且刨除掉税务成本的前提下，另外总市值的计算，就是总股本乘上市价，你放在哪个地区计算都是一样，而非单指区域流通的股本乘上市价，所以你可以理解八千亿市值的公司简简单单就能撬动原因就是因为A股流通筹码仅占总股本的1/4,其实这些在当初我预告未来的时候都已经考虑进去了，至于现在的涨势完全是资金博弈的结果，最后就是谁按下执剑人的按钮引起踩踏，行情就结束了，看明白自然知道何时该离场了吧！

【秒懂课堂ETF篇vol11：什么是ETF套利交易？】博时基金的微博视频

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